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仮想通貨(ビットコイン)5

2016年01月30日
さて、正直あれからビットコインはスルーしてました。

株の改良・注文ファイルの修正を優先してました~

ビットコインの幾つか使えそうな戦略をアップします
(Web上に上がっている時系列データが米ドル比較のしかなかった為それをデータにしてます)

①期間5日高値ブレイク-期間3日安値ブレイク
BIT戦略ブレ

単純に5日間の高値を1tick抜いたら仕掛け、3日間の安値を1tick下げたら売りのシステムです
ただ、仕掛け・手仕舞い共にスリッページが発生してしまいここまで旨くいかないと思います。

②期間5日高値ブレイク-期間3日安値ブレイク(翌日仕掛け)
BIT戦略ブレ2

今度は5日間の高値を1tick抜いたら次の日の始値で仕掛け、3日間の安値を1tick下げたら翌日の始値で仕掛けの戦略です。
※始値がいつの時間かは調べてないので不明です

③期間5日高値ブレイク-期間5日安値ブレイク(翌日仕掛け)
BIT戦略ブレ3

手仕舞いの安値ブレイクを3日間から5日間の安値を下抜けしたら翌日始値手仕舞いに変更した結果です。
想定したとおり仕掛け数は減るが期待値は増えました。

上記3つを見るとあえてブレイク後に仕掛け(逆指値注文もないが)しなくても良さそう
ブレイク気がついた時にINしてみるって感じなのかな

まあ、何と言ってもビットコインのデータが2~3年しかないので信憑性は薄いですね~

ただ、逆に2~3年しか経ってないから単純な戦略が通用する可能性はありそう、
2000年頃ネット証券で株取引出来た頃は逆張りなども素直に下げたりしてやり易かったみたいだし・・
少しやってみようかな。。。
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