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手法別流動性影響度

2023年08月29日
現在はモメンタムでの取引が多いですが
市場や各手法によってどの位から流動性に影響が出てくるのか
考えて見ようと思います。
勿論手法内でも期待値が高い人などは流動性をカバーでき、
資金的に未知な部分も多くなるのであくまで参考レベルで、と考えてます

また、流動性の影響は複利から単利への切り替わり影響が出てくる
タイミングを想定しております。

日本シストレ(一般)
日本中小型株スキャ・デイトレ

~1億~

日本中小型決算モメンタム(LS含む)
大型株スキャ(テスタさんの発言から)

~10億~

日本中小型長期(数年)投資
日本大型決算モメンタム投資
US中小型決算モメンタム
日本中小型株セクター投資(1-2年)

~100億~

日本大型長期(数年)投資
US大型決算モメンタム
US中小型長期(数年)投資
日本大型株セクター投資(1-2年)
アメリカ中小型株セクター投資(1-2年)

~1000億~

US中大型長期(数年)投資
アメリカ大型株セクター投資(1-2年)

~1兆~

世界超大型銘柄長期投資
大型10年以上の超長期投資

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取引期間が長くなると試行回数が少なくなって
PDCA回しづらくなるので、理想は期間短めの分散を考えてます

最終的には世界的な相場サイクルを利用した
セクター投資になるのかな~
個別のミクロでの投資よりセクターだとバスケット買い(商社買いなど)が出来るので
流動性は最高クラス、一番の問題はマクロ経済がある程度分からないと厳しい

ミクロは決算調べれば何とかなりそうだが、マクロは何勉強するの?
ってイメージだからなぁ
政策金利はもちろんの事他の指数も色々調べて過去セクターとの
比較などで挑戦していくしかなさそうだなぁ
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