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クレディスイス・SVBショック

2023年04月06日
やってしまいましたドローダウンが-10%超えました

------状況--------

3/9に高値16766万 → 4/6 15000万 でDD-10%超えました
余り荒れてない、この程度でやられるのは本当に情けないです
自分の実力のなさから出た結果であるため、反省します

03/10 -3.3%買い1.87(31387)、売り0.26(4492) ネット1.88 TOPIX-1.9%マザーズ-1.8%
03/13-2.7%買い1.63(26448)、売り0.50(8154) ネット1.13 (16225) TOPIX-1.5%マザーズ-0.8%
03/14-2.6%買い1.50(23755)、売り0.74(11728) ネット0.75 (15800) TOPIX-2.7%マザーズ-2.3%
4/5で-3.8%買い1.83(28892)、売り0.71(11290) ネット1.12 (15759) TOPIX-1.9%マザーズ-2.0%
4/6で-1.4%買い1.76(26778)、売り0.72(10957) ネット1.04 (15170) TOPIX-1.14%マザーズ-0.65%
今日マイナスで突破しました

前提としてTOPIXより保有銘柄の方がボラティリティがあるので
指数*1.3位で見ております

まず3/10のネット1.88はレバがかかりすぎてました・・・
指数-1.85%*レバ1.88*ボラ1.3=-4.5%となり
実損-3.3%で銘柄は耐えた方です

次の3/13はネット1.13と一気に減らしました
指数-1.15%*レバ1.13*ボラ1.3=-1.69%
実損-2.7%で銘柄はより被害を受けました

次の3/14はネット0.75と更に減らしました
指数-2.5%*レバ0.75*ボラ1.3=-2.4%
実損-2.6%で銘柄はより被害を受けました

ここまでで合計-8.59%、実損-8.6%と
ある程度想定通りにはなっております

となるとやはりレバ部分が大きかったのが分かります

4/5はネット1.12となっており
指数-1.95%*レバ1.12*ボラ1.3=-2.83%
で実損が-3.8%なので大きく離されました

4/6はネット1.04となっており
指数-0.895%*レバ1.04*ボラ1.3=-1.21%
で実損が-1.4%なので離されました

直近は銘柄選定が悪いとの判断になります
一つは上がった銘柄による投げ売り下げや
中途半端な位置の株価からの下げなどで大きくマイナスにしました
ついでに決算被弾も加わっています

今後のルールとしては
決算月以外はやはりポジションを落とすとのルールに致します
そして決算持越しは基本は分からないとの答えになってしまい
残念ながら回避の方向で考えます
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