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ETF選定①

2020年06月20日
ETF一覧を下記条件で絞って数を一気に減らしました。

・リーマンショック時のデータがある事
・売買代金がおおよそ10万ドル以上ある事
・管理報酬が0.5%以下
・時価総額10億$以上ある事
・株式なら右肩上がりで、債権なら株式との逆相関が強いか、他商品は別

IAU  金価格連動を目指す、iシェアーズで出来高も高くレイダリオもポートフォリオに加えている
VCR バンガード 米国一般消費財・サービス・セクター、売買代金はXLPに大きく劣る
VDC バンガード 米国生活必需品セクター、XLPとは好みの問題
VFH バンガード 米国金融セクター、リーマンなどの金融危機時は大幅に売られる
VHT バンガード 米国ヘルスケア・セクター、こちらもXLVとは好みによる、気持ちVHTの方がボラが高いか?
VIS  バンガード 米国資本財・サービス・セクター、ヘルスケア・生活必需品に比べ下げに弱い
VOX バンガード 米国通信サービス・セクター、通信セクターはこちらが主流も他に比べ今一つか
VPU バンガード 米国公益事業セクター、こちらもXLUとは好みによる
ACWI MSCI全世界指数(ACWI)に連動、悪くはないのだがSPYには劣る・・、期待値も微妙か。
BND バークレイズ米国総合浮動調整インデックス、債権になり期待値は低い、動かない。
DIA 米国ダウジョーンズ工業株30種平均指数連動、NYダウだが成績ならS&P500連動の方が僅かに良い
DLN 米国市場にて配当支払を行う時価総額の大きい企業、配当を入れると中々だが下落に弱いのが難点
DVY ダウ ジョーンズU.S.セレクト ディビデントに連動、配当系。直近は良くなく下落も弱い、他は安定。
GLD 金投資の筆頭、月の期待値も0.89%と高く、2008年は少しだけマイナスだがインフレ対策用としては○
IBB iシェアーズ バイオテクノロジー、期待値0.89%で成績が良い、2008より2002の方がDDが深く高ボラ
IEF バークレイズ 米国国債(7-10年)連動、低ボラ4位・期待値0.19%だが下落に強く2008年もプラス、ヘッジ用。
IJH S&P MidCap 400連動、下落時に弱く直近も微妙、上げ相場には強いか。
IJR S&P小型株600指数、下落に弱く直近は微妙、上げ相場には強いかも
IVV S&P500指数に連動、S&P500連動はSPY,VOOなど幾つかある為好みによる
IXJ iシェアーズ ヘルスケアセクター、個人的にはVHT、XLVに軍配が上がる。
IXN iシェアーズ テクノロジーセクター、下落時の大幅下げは致し方なしXLK・VGTの方が微妙に良いか
MBB バークレイズ 米国MBSインデックスに連動、低ボラ2位、低期待値2位と殆ど動きなし、対象外。
MGC CRSP US メガキャップ・インデックスに連動、至って普通だが月事の勝率は高い。
MGK CRSP US メガキャップ・グロース・インデックスに連動のグロース系、下落には弱いが利益は結構出せてる
MGV CRSP US メガキャップ・バリュー・インデックスに連動のバリュー系、予想より下落に弱く微妙。
OEF S&P100連動の大型系、意外と下落に弱く利益も微妙。
QQQ ナスダック-100指数に連動、2008,2000-2002年はボロだが、それ以外はボラも高く素晴らしい成績。
SDY S&Pハイ・イールド・ディビデンド・アリストクラッツ指数連動、配当系で成績はごく普通。
SHY ICE米国財務省(1-3 年)インデックスに連動、低ボラ1位・低期待値1位、信頼性は高いが対象外。
SLV 銀の価格に連動、2008年も普通にマイナスでボラが最も激しいが期待値はそこまででもない。。
SPLG S&P500指数に連動、色々あるうちの1つ
SPTM S&Pコンポジット1500指数、殆どS&P500指数と成績が変わらない。
SPY S&P500指数に連動、最も流動性の高いETFになり時価総額No1。
SPYG S&P 500グロース指数に連動のグロース系、下落に弱いが成績は悪くない
SPYV S&P 500 バリュー指数に連動のバリュー系、SPYGの方が良いような気がする
SUSA MSCI USA ESG セレクト ソーシャル連動、最近注目を浴びているESG系で成績はまずまず安定型か。
TLT 米国国債20年超インデックス、2008年プラス期待値0.34%で債権系での候補の1つ、ヘッジ用か。
VB MSCI US Small-Cap 1750インデックス、下落に弱く直近もう少しよければ、、
VBK CRSP USスモールキャップ・グロース、小型グロースで下落時は厳しいが成績は良い
VBR CRSP USスモールキャップ・バリュー、小型バリューでVBKの方が良いか
VGT 情報技術セクター、トップクラスに利益は高いが下げた時もトップクラスで大幅に下げる。
VIG 米国増配株式系ETF、株式内では下落に強い。成績は普通だが安定性は高い。
VO CRSP USミッドキャップ・インデックス連動、下落に弱く直近は微妙、成績は悪くはない。
VOE CRSP USミッドキャップ・バリュー・インデックス、バリュー系だがVOに個人的には劣る
VOT CRSP USミッドキャップ・グロース・インデックス、グロース系で下落時はきつい、他は良。
VT FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス、世界全体の為、他のUSETFより劣る。
VTI 米国株式市場ほぼ全てに連動、成績は普通。
VTV アメリカ市場のバリュー株、直近が今一つ、下落も強くない。
VUG アメリカ市場のグロース株、中々成績は良い。下落時はそれなりに。
VV CRSP USラージキャップ連動の大型系、成績は普通。
VXF S&Pコンプリーション指数連動の中小型、近年成績が下降気味。
VYM FTSE ハイディビデンド・イールド、成績は直近が今一つか。
XLI S&P資本財セレクト セクター、他セクターの方が個人的には良いか。
XLK S&Pテクノロジー セレクト セクター、下げ相場以外は成績が良いが下げ時は厳しいけど。
XLP S&P生活必需品セレクト セクター、期待値は高くはないが安定度はトップクラス。
XLU S&P公益事業セレクト セクター、下落時は弱くないが年事の成績がばらつく。
XLV S&Pヘルスケア セレクト セクター、個人的にはETFを1つ選ぶならこれかXLPのどちらかだが恐らくこっち。
XLY S&P一般消費財セレクト セクター、こちらも比較的安定しているがリーマン時は結構下げる。

条件:「月が月(1日前)と違う」として月ごとに1000万、単利仕掛けでの成績
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