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勉強会28

2011年12月12日
久々の勉強会です!
検証する前に基本のテクニカル指標を勉強しようと思います。

●移動平均乖離率

・説明
移動平均乖離率とは、「前日終値」と「過去X日の移動平均線の平均値」が、離れている度合いを表す指標です。
移動平均線と株価の乖離が大きくなると、株価は乖離を少なくする方向に動く傾向にあることに着目した指標です。

・計算方法

(前日終値-▲日移動平均値)
---------------------------×100=▲日移動平均乖離率
▲日移動平均値

・有効活用出来そうな箇所

もっとも活用されている指標、まずこれが第一優先!
基本的な3点チャージの一つ

下げトレンド時に他より下げすぎ銘柄を選定する時
上げトレンド時の一時的な下げによる押し目銘柄選定

●一目均衡表

・説明
一目均衡表とは一目山人(本名、細田悟一)が延べ2000人のスタッフ(学生)とおよそ
7年の歳月をかけて完成させた相場分析手法であり、相場の帰趨は一目瞭然と言うと
ころからその名がきている。グラフはローソク足と5線の折れ線グラフ(転換線・基準線・
先行スパン1・先行スパン2・遅行スパン)から構成されています。

・計算方法

転換線 転換値=(当日を含む過去9日間の最高値+9日間の最安値)÷2
基準線 基準値=(当日を含む過去26日間の最高値+26日間の最安値)÷2
先行スパン1  (転換値+基準値)÷2を当日を入れて26日未来にプロット。
先行スパン2   (当日を含む52日間の最高値+52日間の最安値)÷2を当日を入れて26日未来にプロット。
遅行スパン    当日の終値を当日を入れて26日過去にプロット。

・有効活用出来そうな箇所

分からない、日にちが決まっているのが基本だからちょっと使いづらいかも
また、計算式に使う日にちが中期くらいまでのを使うため短期トレードには向かないか?

●ピボット

・説明

前日の価格を用いて当日のサポート(支持)/レジスタンス(抵抗)水準を予測しようという指標です。
デイトレーダー向け(短期売買向け)の分析指標と言えます。

(サポートライン1/2:S1/S2 レジスタンスライン1/2:R1/R2)
S1/S2に価格が到達あるいは接近した時が買いサインとなる
S1を下抜けた場合、S1で建てた買いポジションを手仕舞いしS2で買う
又は手仕舞いせずにS2で買い増しする
R1/R2に価格が到達あるいは接近した時が売りサインとなる
R1を上抜けた場合、R1で建てた売りポジションを手仕舞いしR2で売る
又は手仕舞いせずにR2で売り増しする

・計算方法

ピボット=(前日高値+前日安値+前日終値)÷3
・サポートライン1=ピボット×2-前日高値 ・レジスタンスライン1=ピボット×2-前日安値
・サポートライン2=ピボット-(レジスタンス1-サポート1) ・レジスタンスライン2=(ピボット-サポート1)+レジスタンス1

・有効活用出来そうな箇所

ボックス相場に入ったとき向き、
短期向きの指標なので検証してみてもいいが優先順位は低そう

●ボリンジャーバンド

・説明

ボリンジャーバンドは今後の相場のレンジ(値幅)や反転を判断する指標です。
上下に一本づつバンドが引かれ上下幅は移動平均線を基準とした標準偏差で決まります。

一般的なこの指標の見方は価格はボリンジャーバンドの上下バンド間で推移すると考えられ、
上下のバンドに価格が接近、又は到達した場合、そこで反転すると判断してUPバンドに価格が
到達した場合は売り、Lowバンドに価格が到達した場合はその逆で買いという見方です。

又、価格が上下バンドを抜けた場合は抜けた方向への力が強いと判断するという見方もあります。

価格がボリンジャーバンドのUPバンドを上抜けた時点で上昇圧力が強いと判断
価格がボリンジャーバンドのLowバンドを下抜けた時点で下降圧力が強いと判断

・計算方法

ボリンジャーバンドUPバンド=移動平均+標準偏差
ボリンジャーバンドLOWバンド=移動平均-標準偏差

上記の計算で使用する標準偏差の計算方法
標準偏差=√(期間×日期間内の終値の2乗の合計-期間内の終値の合計の2乗)÷(期間×(期間-1))

・有効活用出来そうな箇所

ボックス相場に入ったとき向き、トレンド時は条件ゆるくして押し目戻り売りにも使用可
短期トレード向き、検証する価値はありそう。

●サイコロジカル

・説明

計算方法をみればわかりますが、値幅などは計算に使用せず計算期間内に
何日上昇したかという事だけを表したのがサイコロジカルラインです。サイコロとも呼ばれています。
サイコロジカル(psychological)は心理的なという意味です。
仮に計算期間を12日に設定し、12日すべてが終値比プラスであった場合、
サイコロジカルラインは100%となり、この時のトレーダーの心理は
「12日間連続で上昇しているからそろそろ下がるだろう」、
「買いポジションを手仕舞いして売りにまわろう」など考える。

75%以上で買われ過ぎ、25%以下は売られ過ぎと判断します。
計算日数は12日間が一般的です。

・計算方法

(n日間のうち終値比プラスの日数)÷n×100

・有効活用出来そうな箇所

日数を変えられるので、中期・短期向きかな
ただ計算式見てもらうとわかるが単純なんで余り利用してる人を聞かない・・
検証は簡単だから一様やってみようかな


●モメンタム

・説明

モメンタムは相場の勢い(強弱)、反転の目安となる水準を見ることが出来る指標です。
モメンタムの見方は0ラインを相場の強弱分岐点とすることや逆行現象、0ラインから極端に離れた
地点での売買などです。

モメンタムが0以上の時は強気相場と判断
モメンタムが0以下の時は弱気相場と判断

・計算方法

モメンタム=当日の価格-X日前の価格  Xは期間です。

・有効活用出来そうな箇所

何といっても単純すぎる
それでも、検証すれば使えるのかも・・・

●ROC

・説明

ROCとは計算期間内の価格の変化率を表したテクニカル指標で逆行現象、相場の勢い(強弱)、
反転の目安となる水準を見ることが出来る指標です。モメンタムとほぼ同じ動き方をします。

ROC100ラインを相場の強弱分岐点とする
ROCが100以上の時は強気相場と判断
ROCが100以下の時は弱気相場と判断

・計算方法

ROC = 当日終値/N日前の終値×100

・有効活用出来そうな箇所

これ・・・
モメンタムと粗一緒・・

●RSI

・説明

過去の値動き幅に対する上昇幅の割合をグラフ化したものです。
RSIの見方は売られ過ぎ/買われ過ぎ水準、逆行現象、相場の強弱などです。

買われ過ぎ/売られ過ぎ水準
RSIが70%以上の時が買われ過ぎ水準
RSIが30%以下の時が売られ過ぎ水準

価格は上昇(下降)しているがRSIは下降(上昇)しRSIが値動きと逆行している状態
相場が天井圏/底値圏で推移している時の逆行現象の方が信頼度は高い

・計算方法

Aパターン
RSI=N日間の値上がり幅平均÷(N日間の値上がり幅平均+N日間の値下がり幅平均)×100

Bパターン
一日目
RSI=N日間の値上がり幅平均÷(N日間の値上がり幅平均+N日間の値下がり幅平均)×100

二日目以降 (A=一日目のN日間の値上がり幅平均 B=一日目のN日間の値下がり幅平均)
RSI=(A×(N-1)+当日の値上がり幅)÷((A×(N-1)+当日の値上がり幅)÷N+(B×(N-1)+当日の値下がり幅)÷N)

・有効活用出来そうな箇所

有名な指標、基本的な3点チャージの一つ
日にちは指定できるため短期~長期で使用可、検証する必要性あり

●VR

・説明

ボリュームレシオとは計算に出来高を使用して上昇時、下降時の出来高がどれだけあったかを示し、
売られ過ぎ、買われ過ぎ水準を見るための指標です。

①のボリュームレシオの見方
・70%以上が買われ過ぎ水準となる
・30%以下が売られ過ぎ水準となる

②のボリュームレシオの見方
・450%以上が買われ過ぎ水準となる
・70%以下で売られ過ぎ水準となる

・計算方法

①ボリュームレシオ=
(上昇日の出来高の合計+前日比変わらずの出来高の合計×1/2)÷出来高の合計×100

②ボリュームレシオ=
(上昇日の出来高の合計+前日比変わらずの出来高の合計×1/2)÷(下落日の出来高の合計+前日比変わらずの出来高の合計×1/2)×100

・有効活用出来そうな箇所

有名な指標、基本的な3点チャージの一つ
他の指標と違い出来高を使うため他のテクニカル指標と相性がよさそう、検証する必要性あり

●W%R

・説明

%Rオシレーターはラリー・ウィリアムズに開発されたテクニカル分析指標です。
オシレーター系指標の特徴である買われ過ぎ、売られすぎ水準をみるテクニカル指標です。

%Rオシレーターが20%以下の時が売りサイン
%Rオシレーターが80%以上の時が買いサイン
となりますが、%Rオシレーターは0%又は100%の水準に張り付いて推移することがあり、結果的に
騙しとなるケースが多々あるようです。
0%又は100%の水準に張り付いて推移している状態のことをガーベージトップ(ボトム)と呼びます。
ガーベージトップ(ボトム)となっている場合は、%Rオシレーターは一定のレンジ内で推移します。
一定のレンジを抜いた地点を売買サインとしてみることも出来ます。

・計算方法

%Rオシレーター = (N日間の最高値-当日終値)÷(N日間の最高値-N日間の最安値)

・有効活用出来そうな箇所

日数が設定出来るので、短期~長期どれでもいけそう
これ単体では使えないと開発者本人が言っているが、検証する必要はありそう個人的に期待している。

●RCI

・説明

RCIは期間内の価格と日付に順位を付け、価格順位と日付順位の相関関係を表したテクニカル指標です。
RCIの見方は100%、-100%付近での逆張り、0ラインを基点したトレンドの転換/終息などです。

RCIが100%付近に位置しているという事は天井圏を示しており売りサインとなる
RCIが-100%付近に位置しているという事は底値圏を示しており買いサインとなる

・計算方法

1‐(6×D÷(N×(Nの2乗‐1)))×100(%)

D = 計算期間の日付の順位と価格の順位の差を2乗したものの合計
N = 計算期間 N^2 = 計算期間の2乗

---------------------------------------------
Dの詳細内容

期間内の終値を価格の高い順に1から番号を振る
期間内の日付が新しい順に1から番号を振る
(1の番号 ‐ 2の番号)の結果を2乗する
期間内の?の結果を合計する
---------------------------------------------

・有効活用出来そうな箇所

RCIは計算式がややこしいね!
覚えようにも分かりづらすぎ、内容が分からない
でも時間があったら検証する予定

●CCI

・説明

CCIとは、(コモディティ・チャネル・インデックス)の略で、値動きの振幅に対して現在の 乖離(かいり)がどの程度なのかを指数化したものです。

一般的には、株価に相反して動いた場合はトレンドの転換と評価され、+100%を超えた時点を買い、その後+100%を割り込んだ時点で手仕舞い、-100%を割り込んだ時点で売り、その後-100%を回復した時点で手仕舞いと判断します。

±200%を越えたレベルでそれぞれ逆張りする事もあり

・計算方法

中値=(高値+安値+終値)÷3
中値平均=5日間の中値の平均
絶対偏差=(中値-中値平均)の絶対値
CCI=(中値-中値平均)÷(0.015×(5日間の絶対偏差の平均))

・有効活用出来そうな箇所

順張り押し目・下落時の逆張り等色々使えそうが日本では余り利用者聞かない
海外では結構有名らしいので、検証してみる価値あり

●MACD

・説明

MAは移動平均線(Moving Average)、Cは収束(Convergence),Dは分岐(Divergence)
という事でMACDと呼ばれています。

MACDの見方はMACDがシグナルを上下に抜けた地点が売買サイン、0ラインを強弱分岐点と見る、
前回の反転ポイントを次回の反転の目安とする方法などです。

MACDがシグナルを下から上抜いた地点が買いサイン  
MACDがシグナルを上から下抜いた地点が売りサイン

MACDが0ラインを上抜ければ強気相場
MACDが0ラインを下抜ければ弱き相場

・計算方法

MACD   短期指数平滑平均-中期指数平滑平均
シグナル シグナルはMACDを単純移動平均又は指数平滑平均させたものとなる。
単純移動平均シグナル=(当日MACD+前日MACD+2日前MACD+3日前MACD+4日前MACD)÷5(5日平均)

・有効活用出来そうな箇所

非常に有名、ブレイクアウトで使われたりする
ただ、日本の株に対しては不評!
検証して本当に使えないのか試してみるか

●ストキャスティクス

・説明

ストキャスティクスはオシレーター系指標の特徴である、売られすぎ・買われすぎのサインを出して
くれますが、モメンタムやRSIとは違い、ストキャスティクスは2本の線を用いてその線のクロスを
売買サインとします。

ストキャスティクスの売買サイン 買われ過ぎ売られ過ぎ水準

%Kが%Dを上抜いた地点が買いサイン
%Kが%Dを下抜いた地点が売りサイン
%Kが75%以上の時は買われ過ぎ水準
%Kが25%以下の時は売られ過ぎ水準

買われ過ぎ、売られすぎの水準(ストキャスティクスの%D75%以上又は25%以下)での
ストキャスティクスの売買サインのみに従う方が騙しは減ります。

%Kが75%以上(買われ過ぎ)の時のストキャスティクスの売りサイン
%Kが25%以下(売られ過ぎ)の時のストキャスティクスの買いサイン

・計算方法

%K =(当日終値-N日間の最安値)÷(N日間の最高値-N日間の最安値)×100
%D =A÷B×100
*A =(当日終値-N日間の最安値)のH日間合計、B=(N日間の最高値-N日間の最安値)のH日間合計。

スローストキャスティクスの計算方法

ストキャスティクスと同様の計算をします。スローストキャスティクスでは%Dラインを単純平均しSDラインを算出します。

※3日平均の例  SDライン =(当日%D+前日%D+2日前%D)÷3

・有効活用出来そうな箇所

日にち指定出来るため検証してみようかな、
初めは興味持たなかったが短期~中期使えるため検証予定

●強弱レシオ(篠原レシオ)

・説明

強弱レシオと呼ばれるテクニカル指標は、一部の専門家の間で利用されているかなり専門的なテクニックでもあり、一般にはあまり耳にしない手法かもしれません。ユニークな着眼点によってレシオを作成し、2本のラインの状態によって相場の流れを判断するというものですが、教科書的な言い方が許されるなら、Aレシオはある一定期間で区切った場合の相場がもつ「エネルギー」を、Bレシオは「人気」を示します。エネルギーと人気のバランスで相場を読もうというのが狙いなのです。

100%近辺でBレシオがAレシオを下から上に抜いたときは買いサイン
Aレシオ、Bレシオとも高い位置から急落し、ともに70%を下回ったときは押し目買い

低い位置でAレシオを下回っていたBレシオが、70%以下でAレシオを上抜いた時買い
ABレシオがともに高い位置から急落し、70%を下回った時、買い
Aレシオが低い位置でエネルギーを溜めている時に、Bレシオが高い位置からAレシオに接近した時、買い
Bレシオが上昇前の3倍になった時、売り

・計算方法

Aレシオ=強エネルギーのn日間合計÷弱エネルギーのn日間合計× 100
   
強エネルギー=高値-始値 (始値からどれだけの高値を付けたか)
  
弱エネルギー=始値-安値 (始値からどれだけの安値を付けたか)  
  
Bレシオ=強人気のn日間合計÷弱人気のn日間合計× 100
  
強人気=高値-前日終値 (前日終値からどれだけの高値をつけたか)
  
弱人気=前日終値-安値 (前日終値からどれだけの安値を付けたか)

※一般的には26日

・有効活用出来そうな箇所

日本人が考えたので検証してみます。

●究極のオシレーター

・説明

W%Rの進化番、従来のオシレーターの欠点を克服し、相場の強弱にあわせて、計測期間を変更します。ウィリアムズは、7日間、14日間、28日間の3期間を提案しています。

【買いシグナル】

・強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス)
価格が安値を更新しているのに、オシレーターの安値が更新されていない場合、
それを起こしたボトムの前のトップに注目し、究極のオシレーターがこのトップを上回った時に買いシグナル

売りポジションの手仕舞い
①逆のシグナルが出た場合 ⇒ 途転する
②究極のオシレーターが30%以下になった場合手仕舞う
③究極のオシレーターが65%以上になった場合手仕舞う(ストップ・ロス)

【売りシグナル】
・弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス)
価格が高値を更新しているのに、オシレーターの高値が更新されていない場合、
それを起こしたトップの前のボトムに注目し、究極のオシレーターがこのボトムを下回った時に売りシグナル

買いポジションの手仕舞い
①逆のシグナルが出た場合 ⇒ 途転する
②究極のオシレーターが70%以上になった場合手仕舞う
③究極のオシレーターが45%以下になった場合手仕舞う(ストップ・ロス)

・計算方法

当日高値-当日安値
当日高値-前日終値
前日終値-当日安値

当日のBP(買い圧力)=当日の終値-当日のTL(真の安値)

7日間ごとのBPの合計、14日間ごとのBPの合計、28日間ごとのBPの合計を求めます。

UOの基本値=4×(7日間のBPの合計÷7日間のTRの合計)+2×(14日間のBPの合計÷14日間のTRの合計)+(28日間のBPの合計÷28日間のTRの合計)

UO=(UOの基本値 ÷(4+2+1))×100

・有効活用出来そうな箇所

だってさ、究極だぜ~
検証しない訳にはいかないでしょ

●レシオケータ

・説明

日経平均株価と個別銘柄の価格比較を数値をグラフ化したものです。
「出遅れ銘柄」や「日経平均連動銘柄」を探すのによく利用されます。
 
レシオケータの値は100を中心に、100より上にあれば日経平均株価より良いパフォーマンスで株価が推移しており、100より下にあれば日経平均株価よりも低いパフォーマンスで株価が推移していると判断します。

・計算方法

レシオケータ = ( A ÷ B ) x 100

A = ( 当日の終値 ÷ 当日の日経平均株価 )

B = ( n日前の終値 ÷ n日前の日経平均株価 )

・有効活用出来そうな箇所

日経を使うという日本独自のもの、つまり日本株だけのオシレーター
日本株をするなら試してみなければ

日数を決められるため短期~中期で使えそう、また日経を使う指標はこれだけのため他との相性も良いかも
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