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2022/03/08 取引

2022年03月08日
本日-1810000円

今日は上がると思ったのだが・・
めちゃくちゃ苦しい展開です
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ロシア&岸田&利上げショックまとめ

2022年03月08日
最大ドローダウン更新中ですが反省として今回のまとめを行います

------状況--------
3/8に過去最大マイナス
年初来資金(税金出金後)が15000万から03/08終値で12142万
丁度12/31が高値でそこからドローダウン19.05%(コロナショック時-15.3%)

今年度からファンダ資金をシストレ口座に移動して
シストレロットを変更、メインのストラテジーを1部追加
2月に3Q決算勝負で-6147600円
2月にファンダ口座からシストレ口座へ全額移動
2月初までのファンダ成績は-783万円

システム差分:不明
--------反省----------
今回以前の反省と大きく異なる事が2点ありました

・システム差分が不明な事
・SNSなどの影響は受けなかった事

まずシステム差分が出た事はシストレツールで出来ない部分の
ファンダ面を意図的に入れたので差分は気にしてなかった
その代わり日々の報告も辞めた影響も多少あるかもしれないが
日々の損益分析がしずらくなってしまった。。

また、SNSの影響は受けなかったとあるが以前はパニック時に
色々見て思い付きによる裁量を入れてしまってミスになったが
今回は思いつき的な裁量で変化した事は粗なかった。

と、なると何でこんなに負けてるんだろうと考えると
合計-2858万内:シストレ-1461万、ファンダ-783万、決算-614万
シストレのストが悪いと考えていたが上記の結果だとまだ判断が難しいな~
シストレ利率で見ると1月:-1.42%、2月(決算無し):-4.3%、3月:-6.1%
となり2月はかなり気になるがもう少し様子見(4月末もしくはシストレ利率-15%)しようかなと考えてます
ただし、シストレ分析がしづらくなる為ファンダの裁量は入れるのを辞めます。
また、今年変更したことが影響を及ぼしている可能性もある為
メインストラテジー1つ追加したのは低ロットに変更致します。

更に性質が異なるストグループがあるが、一緒に合算した中でのDD&利益最適を出してましたが
分けて各々のDDが許容出来る範囲でのストにしようと考えてます。

次に今後のファンダをどうしようかとの事ですが
昨年最も稼げたのがファンダでもあるので難しいところでが、
以前に記載した通り1Q、2Q以外はやらない方向にします。
ざっくり決算跨ぎも含めたファンダの成績(2月中旬まで)は-25%位になり、
ファンダと言う面を見ればこのレベルは当然出て来るものでもありそう。

最後に性格上で一時的にDDも大きくなる資金の集中は向いてないのかも
去年のファンダが調子よかったのも半分以上シストレに回ってたからで
全力となると精神が付いて行けなくなり、投げ売りしそうな気もする。

となると今シストレに全資金ですがシストレ以外にも運用方法が欲しいので、少し利率は下がりますが
インデックス投資を行っているUS口座にもう少し資金を割く予定です。

------------------運用変更時期-----------------------
運用の資金などを変更する時期についても悪いタイミングだと感じました
年末の休みが長い時にスト作ったり色々全体を調整したりと新しい年から
運用する事が多いです。

新しい年に入ると税金もリセットになるし、少しはそのままで様子見した方が良いかもしれません
特に法人で考えると3月末に変更の方が良いかもしれません他に、10月末などちょっと
ボラティリテイが激しそうな月の前は変更しないようにします。

分析した結果増資タイミングは3月~、7月~の2回のポイントにします。
3月からは強気で、減資はDD時のタイミングで。
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