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失敗、対策案について

2013年05月03日
早く3月分(4月分もか)報告しなければいけないんですが、
その前に何時ものシステムとの食い違いが発生し10万ちょい損をしてしまいました・・・

2013年3月27日の記事から注文方法を成行きにしていたのですが、
今回大幅なスリッページを喰らいシステムと大きな差が出てしまいました。

出来高は少なめで、目標値まで来たら一気に成行きが入って張り付いてしまいました。。

しょうがないと言えばそこまでですが、何か対策が出来ないか考えてみました

①逆指値注文発動値をシグナル値より大幅に下げる

②常に監視して、逆指値辺の板に当てる。

③注文を2つ以上に分散させ、約定タイミングを増やす。

④注文銘柄数を増やして、1銘柄への投入資金を減らす。

⑤今よりもスリッページが少ない証券会社へ移動する。

⑥逆指値システムをやめる。

⑦最低売買代金の値段を上げて、板の注文数が多い銘柄のみにする。

って3月に書いた記事と殆ど同じ対策リストになってしまいますね。

まず、PC前に貼りつけないために②は却下
次にシステムを変えて検証しなければならないのが④、⑦で③もそれぞれの注文タイミングを
検証する必要があり、①も下げた場合の大凡の検証もしないといけないですね
③、①共にポイント変えても、そこでまたスリッページが発生したら対策にならないかも・・
(シグナルより逆指値注文発動値を大幅に下げたら今度は約定したしないで誤差が出る)

分散してもスリッページの1回の損は半分でも、発生回数が倍になっちゃうからな~

また、⑥はシステムと10万程誤差が出ても
それでも逆張りシステムなどに比べると成績が全然良いのでやめる訳には行きません!

となると最後に⑤なんですが余りスリッページを比較したデータが余りありません
一つだけ某システムトレードブログサイトにSBI・GMO・ライブスターの比較が有りました
が、ちょっとデータ量としては少ないか。。。

でも、試す価値はありそうです!

⑤→⑦→④の優先順位で対策して行こうかな~と思ってます。(いつになるか分からないが)
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