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検証続くよどこまでも・・

2012年02月29日
さて、一通りの運用システム完成したのだが検証はまだまだ終わりません!

次の運用目標として考えたのが、先日エルピーダメモリが突然の上場廃止決定した事に伴い

いつシステムトレードで保有した銘柄が上場廃止するかもしれません。
(逆のTOBなども含む)

そこで1銘柄の投入資金を少なめに抑え、逆にトレード回数を増やすように考えています。

システム面では安定性上昇・1銘柄の投資金減少による精神的な気持ちの安定が得られるでしょうが
実トレードとなると悪い点もあると思います。

まず何といっても手数料の増加が最大の欠点。。
今使用しているSBI証券で比較すると

例1:1銘柄140万で100回取引 → 現物152800円

例2:1銘柄70万で200回取引  → 現物255600円

で10万以上の差、信用になると1銘柄50万以上変わらないので倍の手数料がかかってしまいます
(金額は例なので場合によってはそこまで差がつかない場合もあります、また逆日歩は入れてません)

他には単元に届かない金額になってしまうことです
例1では単元届かないのが今日時点で17銘柄
例2の金額では任天堂・エア・ウォーター・大和ハウス・キリン・ロート製薬・味の素など125銘柄取引不能

しかも、単元高めなのは主力の有名企業が多く外しずらいです。。。

う~ん悩むな~
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一先ずシステム完成で一区切りなのだが・・

2012年02月27日
6つのシステムを合わせて一先ず運用システム完成致しました

※前回の仮システムの記事はSSを消してしまったので削除しました。。

goukei11

goukei33

goukei4

DDは何とか30%未満だがまだ高め・・

また単月勝率は90.41%で何とか9割超えたのだが運用方法で通年と単月で
総利率等のテスト結果が変わってくるんだけどなんでだろう?
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売りシステム修正完了

2012年02月19日
戻り売りシステムを修正しました、データは以下の通り

※対象は売り可能全銘柄

売り2

総利率は下がりましたがその分DDも大幅ダウンしました最高で15%です

色々対象銘柄変えたり揺らぎテストしたり保有日数変えたりしても成績が余り変わらないので期待もてます!

(グランビルの売りも成績悪いので修正しないと・・・)
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銘柄絞りはした方がいいのか?

2012年02月18日
前回実トレード時に勝率の良い銘柄を選ぶと記載しましたが、それ自体は裁量内でまあ良いとして

気になるのがシステムにそれを反映するかって所。。
銘柄を絞ると都合のいい銘柄ばっか残ってしまいます。

例えば1つはトータルマイナスの銘柄でも、どっかのタイミングでずっとプラスになってる銘柄もある
(JASDAQ→東証移動時など)
もう一つは震災やリーマンショック時の買いシグナルで大幅マイナスが出た銘柄が外されるって所。

某銘柄はず~とプラスで来てたけど震災で-20%以上の損失を出してトータルマイナスになって外されていたりします

しかし、逆に売りはどうなんだろう。。急落時の大反発以外そこまで急な暴騰は見ないから銘柄指定しても良いような・・・そもそも売り銘柄は売り禁→解除があるから銘柄コロコロ入れ替わるからな~

いやー、難しい
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銘柄選定について

2012年02月15日
デイトレードシステムにちょいと条件を変えました

今までは全ての銘柄を選定していたのですが、実トレードする際に過去でトータルマイナス銘柄は
過去の取引を参考にしてトレード対象外にしています。

いちいち毎日過去の取引見るの面倒なんでテストから予めマイナス銘柄を外しましたその結果が↓

day.jpg

半端なく凄いデイトレシステムになってしまいました!!!

しかし。。

果たしてほんとにこれでいいのだろうか?

そりゃ銘柄個別に癖があるからそれぞれのシステム合わない銘柄は外すのが当然だが。。
う~ん、考えるな暫くこれで試して見る。
(正直決算発表と当たって今月大赤字だからやっぱり安定したシステムを作りたい)
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買いはいいが・・・

2012年02月13日
押し目買いはなかなか良さそうですが、そうなると物足りないのが売りの方

売りの問題はなんと言ってもDD

ちょっと保有日数が買いと同じと長めなので買いシステムより短めに設定してみようかなと思ってます

やることが多くてなかなか先に進まない。。
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押し目買いシステム最終形態

2012年02月11日
今年結構損してるな~と思い、ブレイクダウンシステム検証そっちのけで
思い切って運用中の押し目買いシステムを試行錯誤して調整していました!!

そしたら遂に出来ました~ふっふっふ

恐らくこれで最終形態でしょう!!!

押し目買い

何時も問題になっているDDは地震の時につけた22.8%が最高で他の年は20%以下

今年は他の押し目買い悪戦苦闘している中でプラス(もうちょい欲しいが)

総利益が1073%と高い数字、平均年利率30%以上でそこそこ、直近年利もまずまず

月勝率84.93%、期待値2.90とうちのシステムでは凄い頑張ってる方
今年負けててテンション下がってたけど良いシステム出来たしまた頑張ろっと。
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今年は↓

2012年02月11日
今年の成績は良くないです、既に総資金から-3.5%

う~ん1年くらいは検証しないと分からないけど、もうちょい直近の利率が良いシステムが欲しいなぁ
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次の試しは・・

2012年02月09日
色々検証内容を考えてます

次にやってみようと思うのがブレイクダウン売り

ブレイクアウトのシステムはちらほら見えるが
ダウンは一通りいろんなブログ見たけどなかなか見つからなかった。

簡単に検証100回くらいやってみて出来そうか判断します
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2012 1月トレード結果

2012年02月03日
2012年1月のトレード結果です。

実際トレードした結果ですが、
約定した値だけで計算しているので手数料税金は含まれていません!

買い

+800
-7000
-11000
+3100
-7000
-6000
+4000
+12000
+17000
0
-1100

売り

-21000
+12600
-12000
+6000
+1000
+5200
-6000
-6000
+17200
+3500
+5000

買い合計+4800売り+5000となっているが手数料など入れると両方マイナス!!
う~ん、今月今一つだが来月はどうなるか。。ルール変更はなし
出だしの日本道路売りで躓いたな~
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