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2012年開始と勉強会29

2012年01月03日
2012年がはじまりましたが、まだまだ変わらずテストテストを重ねないといけません

毎年利益を上げるシステムは出来がりましたがDD・トレード数・期待値・PF・利率とありますが
勉強会29今回は年利について考えてみます。

10年間 1000%で平均年利 100%と出たとしても内容は非常に大事になります。

3年間の例で例えると

例1 2009年:0%、2010年:100%、2011年:0%

例2 2009年:33%、2010年:33%、2011年:33%

上記どちらが良いでしょうか?

数字合計は例1が1%良いのですが、安定度は下が良いのでシステムとしては例2と考えます。

では、これではどうでしょう?

例3 2009年:0%、2010年:100%、2011年:0%

例4 2009年:27%、2010年:27%、2011年:27%

さすがにこれは例3の方が合計利率で19%勝っているので例3!
と言いたいところですが100万のシステム運用の複利で考えると

例3 2009年:資産100万、2010年:資産200万、2011年:資産200万

例4 2009年:資産127万、2010年:資産161.29万、2011年:204.8383万

となり例4の方が僅かに良いシステムと言うことになる。

上記結果から年利率のバランスは非常に大事になってくるようになります。

※ここで注意

上記の計算はシステム的な年間終了時の資産から割合で計算しています。
つまり、1銘柄事に資産リセットの場合、取引量にもよりますが例3の方が良くなる事が多いです。
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