ブレイクアウトシステム

2012年01月31日

ブレイクアウトシステム検証中です

現在以下のシステムで運用しています



良い点は今までに比べると直近利益が倍近くで素晴らしいです
2012年でもう11%上げてるので最新システムとして期待してます。

ただ、毎度のことDDがまだ高いですね～もうちょい減らしたい

ブレイクアウト簡単に出来そうと高を括っていたが

2012年01月29日

前回紹介したブレイクアウトシステムですが、心配事が的中しました。

週明けに試しに実トレードを実施してみようと思いましたが
資金縛りが強い（注文する資金が多い）為、他のシステムに資金が回りにくくなってしまいます・・

何とかちょっとずつ修正して直して行きます

はぁ、甘く見ていたのが恥ずかしい。。。

あっさりブレイクアウトシステム出来そう

2012年01月29日

ブレイクアウトシステムを作成すると言っていましたが
意外とあっさりと行けるかもしれません。



上記は検証段階のブレイクアウトシステムです。
まだ、10数回位しかテストしてないんですが中々良いのが直ぐ出て期待もてます。

（ってか仕掛け条件が1～2個で出来ちゃうもんなんですかね～、ちと心配）

次の検証項目

2012年01月28日

さて一通り押し目系デイトレ系のシステムを作ったら
次にブレークアウトを検証してみようかと思います。

この項目だけは日本株では難しいと言われているが
システムツールが発達したのか、チラホラブレイクアウトのシステムが見られるようになった。
故に作れないことはないと思う

私の大好きなリチャード・デニスがドンチャンブレークアウトをメインで使っていたというからやらないとな～

時間がかかるかもしれませんが、じっくりやっていきます！

買い売りシステム修正

2012年01月26日

この前紹介しました、買いシステムと売りシステムを合わせて失敗したやつを少し修正しました

※1トレード1000円手数料



こちらは資産グラフ



※直近利益はまあ良し、総利益は後100程欲しいがまあ良し、問題はいつものDD！
　何とか減らさないとなぁ～

グランビル売り買いシステム

2012年01月24日

前回に引き続きシステム紹介です

※手数料1トレード1000円



今回はグランビル売り買いで売りシステム買いシステム合わせて上手くいった例です

※強いてケチつけるなら、総利益と直近年利が低いのが気になる

買いシステムと売りシステム組み合わせ

2012年01月22日

前回紹介した売りシステムに買いシステムを合わせてみたんですが

※1トレード手数料分1000円設定



総利率は文句なしだが、DDが酷い・・、さらに直近年利率が低めと全然ダメ。。

合わせるのってかなり難しいです！！！

売りシステム調整

2012年01月22日

前回紹介した売りシステムをちょっと調整しました



上記は総利益を落としてDDを若干減らしました、まだまだ30%超えますね・・・




更に総利益を落としてDDをもう少し減らしました、徐々に利率が減って苦しい・・

売りシステム紹介

2012年01月21日

今日は現在売りシステムを運用中のシステム紹介

※1トレード手数料分1000円設定、また対象銘柄は売り可能銘柄

売りシステム１



●こちらは利率が700%以上と高総利率ですが、最大の欠点がDD
　30%以上と非常にキツイですね色々検証してますがなかなか上手くいかない・・・
　他に直近の利回りがもうちょい欲しいがまぁ許容範囲ない


売りシステム２



●こちらDDは30%以下と許容範囲内ですが総利率がイマイチ
　ただ直近年利率そこまで悪くない、ただ年利率にバラツキがある

理想は上のシステムでDDが低ければいいんだけどなぁ

低位株祭り

2012年01月20日

いや～低位株祭りですね～

建設系売りシグナル出てトレードしたが大痛手・・・

１月からマイナスの予感。。

勉強会30 （利率とドローダウンについて考える）

2012年01月09日

勉強会30回目は利率とドローダウンについて考えるてみます

ここで例として以下４つのシステムを紹介します。(投資資金は一律)

例①　毎年利率が50%、最大DDが20%　

例②　毎年利率が50%、最大DDが40%　

例③　毎年利率が25%、最大DDが20%　

例④　毎年利率が25%、最大DDが40%　

※４つの例を良い順番に並べてみます

例①が一番良くて例④が一番悪いのは明らかにわかりますが、例②と③はどうでしょう？

システム的には②≒③となります。（初めの頃は②が良いと思ってた）

なぜなら②で投資金を半分にすると、儲け半分損も半分になりますので②と同じ成績になります
逆に③でレバレッジを利かせて２倍の金額で投資すれば儲け倍損も倍になるので③と同じになります。

と、システム的にはこれで良いです。

しかし、実トレードとなると大きく異なります

まず、取引銘柄について②で投資金を半分にすると資金が少ない場合、単元に届かない銘柄が出てくるかもしれません
逆に③でレバレッジを利かせて投資金をかけると確率的には追証の可能性が僅かだが高くなり
高資金帯での倍のポジションを約定させると値が変動する可能性があります。
（個人によって意見が変わりますが）

そして何より手数料の問題が大きいです。
基本は取引額が大きくなればその分手数料も増します
なので②で投資金を半分にすして③に合わせると手数料が安くなり
逆に②でレバレッジを利かせて倍のポジションを取ると手数料が高くなります。

以上のことから個人的には①＞②≧③＞④の順番で良いシステムになります

システム紹介①

2012年01月05日

デイトレードのシステムを合併しましたので紹介します。

データ結果は下記のようになります。

2012年開始と勉強会29

2012年01月03日

2012年がはじまりましたが、まだまだ変わらずテストテストを重ねないといけません

毎年利益を上げるシステムは出来がりましたがDD・トレード数・期待値・PF・利率とありますが
勉強会29今回は年利について考えてみます。

10年間 1000%で平均年利 100%と出たとしても内容は非常に大事になります。

３年間の例で例えると

例1　2009年：0%、2010年：100%、2011年：0%

例2　2009年：33%、2010年：33%、2011年：33%

上記どちらが良いでしょうか？

数字合計は例1が1%良いのですが、安定度は下が良いのでシステムとしては例2と考えます。

では、これではどうでしょう？

例3　2009年：0%、2010年：100%、2011年：0%

例4　2009年：27%、2010年：27%、2011年：27%

さすがにこれは例3の方が合計利率で19%勝っているので例3！
と言いたいところですが100万のシステム運用の複利で考えると

例3　2009年：資産100万、2010年：資産200万、2011年：資産200万

例4　2009年：資産127万、2010年：資産161.29万、2011年：204.8383万

となり例4の方が僅かに良いシステムと言うことになる。

上記結果から年利率のバランスは非常に大事になってくるようになります。

※ここで注意

上記の計算はシステム的な年間終了時の資産から割合で計算しています。
つまり、１銘柄事に資産リセットの場合、取引量にもよりますが例3の方が良くなる事が多いです。